AnalisisPerbandingan Return dan Risk Saham Syariah Ddengan Saham Konvensional (Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 Periode 2018-2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara return dan risk pada saham syariah dan saham konvensional (studi pada Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30 periode (2018- 2021). Populasi penelitian adalah saham syariah yang tercatat di Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 emiten dalam setiap periode dan saham konvensional yang tercatat di IDX30 yang terdiri dari 30 emiten dalam setiap periode. Sampel yang diambil sebanyak 15 saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index dan 10 saham yang tercatat di IDX30 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan menggunakan uji beda dalam melakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa data return Jakarta Islamic Index berdistribusi normal sedangkan return indeks IDX30 berdistribusi secara tidak normal dan data risk Jakarta Islamic Index dan IDX30 berdistribusi normal. Berdasarkan uji Mann Whitney U didapatkan hasil nilai signifikan untuk tingkat return. Uji Independent Sample T Test didapatkan nilai signifikan untuk tingkat risk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, return dan risk pada saham syariah dan saham konvensional tidak ada perbedaan.